Duree
30 heures

Description cours

Objectif : Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques et contrôle stochastique.

1. Processus en temps continu

2. Processus d'ito et calcul d'Itô

3. EDS et théorèmes de représentation

4. Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR)

Pré-requis recommandés :

Notions de : processus stochastique, filtrations, martingales, équation différentielle, équation aux dérivées partielles

Pré-requis obligatoire :

Calcul de probabilités (bases de la théorie de la mesure, notion d'espérance conditionnelle, modes de convergence des variables aléatoires)

Professeurs

Imen BEN TAHAR
Maître de conférences, Université Paris-Dauphine - PSL