Duree
30 heures au premier semestre

Description cours

Objectif : Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques et contrôle stochastique :

1. Processus en temps continu

2. Processus d'Itô et calcul d'Itô

3. EDS et théorèmes de représentation

4. Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR)

Pré-requis recommandés :

Notions de : processus stochastique, filtrations, martingales, mouvements browniens, équation différentielle, équation aux dérivées partielles

Pré-requis obligatoire :

Calcul de probabilités (bases de la théorie de la mesure, notion d'espérance conditionnelle, modes de convergence des variables aléatoires)

Professeurs

Imen BEN TAHAR
Maître de conférences, Université Paris-Dauphine - PSL