Duree
15 heures

Description cours

Objectif : Ce cours évoque les responsabilités d’un market-maker d’options. Il permet de maîtriser les implications concrètes au-delà des équations de la gestion d’un portefeuille d’options et d’acquérir des réflexes afin de repérer rapidement les principales sources de risques.

Description du contenu de l'enseignement :

1. Mise en situation concrète du métier de trading (market making)

2. Pricing des options complexes à partir de celui des options vanilles

3. Les risques dans la vraie vie

4. Au-delà des grecques

Professeurs

Bertrand FAUCHER
Trader exotiques & stocks index à BNP Paribas