Duree
21 heures

Description cours

Objectif : Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêt à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leur utilisation pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.

Description du contenu de l'enseignement :

1. Quelques outils de calcul stochastique : rappels

2. Généralités sur les taux d’intérêt

3. Produits de taux classiques

4. Modèle LGM à un facteur

5. Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamishidian

6. Modèles à volatilité stochastique

Professeurs

Imen BEN TAHAR
Maître de conférences, Université Paris-Dauphine - PSL